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关于检测PA非均匀分散的问题

时间:2019-06-02 22:37  来源:admin   作者:365bet官网是多少   点击:
GinaYR发表于2017-10-3000:44
你解决了主人的问题吗?
我也不明白这个问题。二楼答案很清楚。最好看看陈大学134名学生使用的“Ecometrics and Starter Application”。
我也试着回答这个问题。
首先,给出一个回归方程。yi =β0+β1xi1+ ... +βkxik+εi
注意:假设xi =(1xi1 ... xik)并且样本数据是iid(独立且相同分布),则扰动项的方差假设是(即,方差均匀性假设)
那是什么?
让我们再改变它。
有一个方差的方程,所以Var(x)=
由于E(x2) -[E(x)]2,将先前的条件方差表达式改为H0。E(εi2| xi)=σ2
如果不维持H0,则假设条件方差E(εi2| xi)是xi的函数,即,条件方差函数,其是线性函数。
Ei2 =δ0+δ1Xi1+ ... +δkXk+ errori
H0是相同的方差,也就是说,它不是条件方差函数(方差不随X变化)。这意味着前一个线性函数的所有系数都是0(注意:此乘积0是常数,没有系数)
即,H0:δ1=δ2= ...... =δk= 0
无法观察到扰动项,因此将其替换为残差平方ei 2。
然后执行辅助回归(辅助回归)。
Ei2 =δ0+δ1Xi1+ ... +δkXk+ errori
之后,该回归方程的适应度为R2。显然,R2越高,辅助回归方程就越重要。零因子越大,零假设可能越负。
H0:δ1=δ2= ...... =δk= 0
Brosch和Pagan使用LM测试(拉格朗日乘数),LM = nR 2
根据分布,它附在卡的侧面(K-1)。
然后
渐进式测试和大型样品的F.
您可以检查是否拒绝或接受零假设→如果存在异方差问题~~
对不起
我不会用那个公式。
您只能使用脚本单词下标,您将看到它。